class KillSwitch:
    """Аварийная остановка торговли"""

    def __init__(
        self,
        daily_loss_limit_pct: float = 0.03,  # 3% дневного капитала
        total_drawdown_limit_pct: float = 0.10,  # 10% от исходного капитала
    ):
        self.daily_loss_limit = daily_loss_limit_pct
        self.drawdown_limit = total_drawdown_limit_pct
        self.triggered = False
        self.trigger_reason = None

    async def check(self, portfolio: Portfolio):
        if self.triggered:
            return

        # Дневные потери
        daily_loss = portfolio.get_daily_pnl_pct()
        if daily_loss < -self.daily_loss_limit:
            await self.trigger(f"Daily loss limit: {daily_loss:.2%}")
            return

        # Общая просадка
        total_drawdown = portfolio.get_drawdown_from_peak()
        if total_drawdown < -self.drawdown_limit:
            await self.trigger(f"Total drawdown limit: {total_drawdown:.2%}")
            return

    async def trigger(self, reason: str):
        self.triggered = True
        self.trigger_reason = reason

        # 1. Останавливаем генерацию новых сигналов
        await self.signal_engine.stop()

        # 2. Отменяем все pending ордера
        await self.broker.cancel_all_orders()

        # 3. Опционально: закрываем все позиции
        # await self.broker.close_all_positions()  # зависит от стратегии

        # 4. Алерт команде
        await self.alerter.send_critical(
            f"KILL SWITCH TRIGGERED: {reason}\n"
            f"All orders cancelled. Manual intervention required."
        )

חיסכון ממנגנון עצירת חירום בזמן יכול להגיע ל-30% מההון. אנו מגדירים מגבלות לכל אסטרטגיה ומוסיפים ניטור חי-מול-בדיקה לאחור.

כיצד אנו בודקים ומבטיחים אמינות

לפני ההשקה, אנו מבצעים בדיקות יחידה (כיסוי של >80%), בדיקות אינטגרציה וסימולציות תרחישי משבר: פסק זמן API, ביצוע חלקי, אובדן קישוריות. התוצאה: אפס שגיאות קריטיות לפני המעבר לחיים. אנו מספקים אחריות ל-3 חודשים על קוד ותיעוד.

כיצד לקבוע מגבלות Kill Switch אופטימליות

המגבלות תלויות בתנודתיות הנכס ובפרופיל הסיכון. עבור אסטרטגיות בתדירות גבוהה, מגבלות יומיות אופייניות הן 1-3%; לטווח בינוני, 5-7%. אנו משתמשים במשיכה היסטורית וב-VaR-99% כדי לקבוע ספים המונעים התראות שווא.

טבלת השוואה בין מסחר חי לבדיקה לאחור

תהליך

1. ניתוח: ביקורת על האסטרטגיה הנוכחית, תוצאות בדיקה לאחור, זיהוי צווארי בקבוק.
2. עיצוב: צנרת מדורגת, מנגנון עצירת חירום, ניטור, הגדרת ניהול סיכונים.
3. יישום: קוד ב-Python/TypeScript, אינטגרציה עם ברוקר, בדיקות יחידה (כיסוי של >80%).
4. בדיקות: סימולציית אובדן קישוריות, ביצועים חלקיים, איזון מחדש—כל התרחישים.
5. פריסה: השקה מדורגת עם מסחר נייר, ולאחר מכן הגדלה הדרגתית.

תוצרים

• תיעוד והגדרת צנרת פריסה מדורגת
• יישום מנגנון עצירת חירום (קוד מקור, בדיקות, התראות)
• לוח מחוונים לניטור חי-מול-בדיקה לאחור
• ערכת בדיקות יחידה (כיסוי של >80%)
• תוצאות סימולציות תרחישי משבר ותוכנית תיקון
• הדרכת צוות (3 שעות)
• אחריות ל-3 חודשים על כל הקוד והתיעוד

מדדי חברה

• 5+ שנות ניסיון במסחר אלגוריתמי
• 20+ פרויקטי מעבר מוצלחים
• הפחתת סיכון פי 3 בהשוואה להשקות חד-פעמיות
• אפס שגיאות קריטיות לפני פריסה חיה
• זמן תגובה: הפעלת מנגנון עצירת חירום ב-50 אלפיות השנייה

ציר זמן ואחריות

ציר הזמן המשוער מהתחלה ועד פריסה מלאה הוא 2–6 חודשים, בהתאם למורכבות האסטרטגיה. אנו מציעים אחריות ל-3 חודשים על קוד ותיעוד. מהנדסים מוסמכים עם 5+ שנות ניסיון במסחר אלגוריתמי מבטיחים אמינות מערכת.

צור קשר להערכת הפרויקט שלך—אנו נפתח תוכנית מעבר אישית על פי הדרישות שלך. קבל ייעוץ להכנת האסטרטגיה שלך למסחר חי. עלות הפרויקט מתחילה מ-$15,000.