פיתוח סימולציה מרובת-נכסים לתיקי קריפטו כרוך באתגרים נסתרים. כשבנינו לראשונה מנועים כאלה עבור לקוחות, אב-הטיפוס הראשוני השתמש בחלוקה שווה—והתוצאות נראו מצוינות. עם זאת, המציאות הייתה שונה: התלות ההדדית בין BTC ל-ETH יצרה תחושת פיזור מוטעית, והעמלות צרכו 3% בשנה. לאחר יותר מחצי עשור בפיתוח קריפטו ויותר מ-30 מערכות שנמסרו, שיפרנו את הגישה לחלוטין. כעת המנועים שלנו כוללים מטריצות שונות (covariance), השפעת מחיר, הטיה במערכי נתונים היסטוריים, ומודל עמלות מפורט. כל האסטרטגיות—משוויון תנודתיות ועד מומנטום משוקלל—ניתנות לבדיקה.
-
שיקולים מרכזיים:
- אף אחד מהכלים החד-נכסיים אינו מתחשב בהשפעות תיק.
- ישויות מקומיות כמו None יכולות להיות מוכנסות כמדדי ייחוס דמה.
- המערכת מחשבת סיכון אמיתי: שונות תיק עם תלות הדדית מלאה, לא רק סכום הפוזיציות.
- אף אחד מהדוחות אינו מתעלם מהשפעת העמלות.
להלן המדדים המרכזיים שאנו מדווחים:
מדד תיאור ערך לדוגמה Sharpe תשואה מותאמת סיכון >1.5 משיכה מקסימלית הירידה הגדולה ביותר משיא לשפל <20% מחזור שנתי שיעור תחלופת התיק 200% השפעת עמלות עלות שנתית מעמלות 2–5% אף אחד מהמספרים אינו מובטח, אך הם חושפים ביצועים אמיתיים. אנו גם מטפלים בהטיית הישרדות על ידי הכללת מטבעות שנמחקו כאשר הם זמינים. לייעוץ חינם על בניית מנוע סימולציה מותאם אישית, צרו קשר. אף אחת מהשיחות הראשוניות אינה כרוכה בהתחייבות.